一笔神秘交易刷屏 500万博取4个亿？概率几何？

刚刚，一则噩耗传来。

(相关资料图)

当前，全球灾害不断，据央视新闻报道，当地时间5月7日，刚果民主共和国官员表示，刚果（金）东部的洪水和山体滑坡造成的死亡人数已超过400人，目前搜救工作仍在进行。刚果（金）总统齐塞克迪已宣布5月8日为全国哀悼日，将降半旗悼念遇难同胞。

回到市场层面，当前美股投资者正在大肆储备现金。据美国银行的最新报告显示，货币市场基金资产规模已经膨胀到创纪录的5.3万亿美元（约合人民币36.6万亿元），在过去的十周内共流入了5880亿美元。有分析人士指出，一旦美国银行业、经济和股市的持续好于预期，5.3万亿美元的巨额现金可能会成为推动下一轮美股牛市的“燃料”。

当前，华尔街部分交易员正在对冲美股暴跌的潜在风险。据彭博社报道，一名神秘交易员因极度担心标普500指数崩盘而大量买入美股波动率指数（VIX）的看涨头寸。如果VIX在9月没有超过70，该交易员将损失500万美元；但如果VIX飙升至90，该交易员的潜在利润将高达4亿美元，潜在的盈利幅度高达82倍。

突传噩耗

5月8日，据央视新闻报道，当地时间5月7日，刚果民主共和国官员表示，刚果（金）东部的洪水和山体滑坡造成的死亡人数已超过400人。

另外，据法国24新闻网8日报道，受灾村庄所在的卡莱亥（Kalehe）地区行政长官托马斯·巴肯加 (Thomas Bakenga) 表示，自上周的洪水过后，至少找到了394具尸体。

这场罕见洪灾始于5月4日，刚果（金）南基伍省卡莱亥地区的强降雨导致河流泛滥，引发山体滑坡，掩埋了布丘舒（Bushushu）和尼亚穆库比（Nyamukubi）村庄，靠近基伍湖西岸的卡莱亥地区4日发生河流决堤，灾情最为严重。

目前搜救工作仍在进行，刚果（金）总统齐塞克迪已宣布5月8日为全国哀悼日，将降半旗悼念遇难同胞，政府正派遣危机管理小组前往南基伍省支持当地救灾。

据法新社援引专家的说法报道，受气候变化影响，非洲国家极端天气发生的频率和强度都有所增加。

刚果（金）南基伍省与邻国卢旺达接壤，强降雨引发的洪水和山体滑坡在卢旺达已导致130人死亡，大约5000座房屋被毁。

今年4月，与南基伍省相邻的北基伍省因强降雨引发山体滑坡，导致20人死亡。

据联合国数据显示，刚果（金）上一次发生类似严重洪灾是2014年10月，当时强降雨引发洪水，冲垮超过700座房屋，130余人失踪。

下一轮美股牛市的“燃料”

回到市场层面，当前美股投资者正在大肆储备现金。据美国银行（Bank of America）的最新报告显示，货币市场基金资产规模已经膨胀到创纪录的5.3万亿美元（约合人民币36.6万亿元），在过去的十周内共流入了5880亿美元。

这一流入速度直接超过了2008年雷曼兄弟破产后的流入规模。

分析人士指出，大量资金疯狂涌入货币市场基金的主要原因是，为了获得略高于4%的高无风险回报率；另一个原因则是，银行危机爆发的背景下，恐慌情绪蔓延，大量投资者完全看空股市。

据美国个人投资者协会（The American Association of Individual Investors，简称 AAII）的投资者情绪调查报告显示，当前看空的投资者比例已飙升至45%，这是该调查30多年来的历史最高水平。看空回答的历史平均水平为31%。

与此同时，仅有24%的受访者看好股市，这表明，在当前银行业危机带来的不确定性加剧之际，大多数投资者找不到将资金投资于股市的好理由。

凡事皆有两面，当前投资者持有现金头寸越多，未来买入美股的潜在力量可能越大。

美国投资机构Fundstrat Global Advisors联合创始人兼研究主管Tom Lee表示，一旦美国银行业、经济和股市的持续好于预期，那么5.3万亿美元的巨额现金可能会成为推动下一轮美股牛市的“燃料”。

根据他的说法，过去几年积累的大部分现金都从股市撤出了，都在等待、观望。

Tom Lee认为，股市与一年前持平，市场人气更差，有更多现金离场观望。所以肯定会有一个流动性故事可以讲。如果巨额现金储备开始要消化，投资者没有多少投资选择，而股市可能就是首选。

一笔神秘交易

当前，华尔街交易员也正在对冲美股暴跌的风险。

近日，彭博社报道，一名神秘交易员因极度担心标普500指数崩盘而大量买入美股波动率指数（VIX）的看涨头寸。

报道称，该交易员已买入了30万份VIX 9月看涨期权，行权价为60，是当前水平的三倍，与此同时，该交易员卖出了10万份9月看涨期权，行权价为40，总交易成本约为480万美元。

这一投资策略又被称为，看涨期权反向比率套利策略，该交易员买入更高价格同时卖出较低价格的看涨期权，表明其强烈预期VIX会大幅上涨。

假设VIX在9月没有超过70，该交易员将损失500万美元；但如果VIX飙升至90，该交易员的潜在利润将高达4亿美元，潜在的盈利幅度高达82倍。

实际上，类似的押注在华尔街并非个例。据彭博社数据显示，目前VIX看涨期权交易规模仍远高于看跌期权，两者比率接近新冠疫情前美股崩溃时的水平。

与此同时，美国经济也遭遇危险警告。近日，全球第二富人、特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台上表示，当前美国经济数据的情况比美联储意识到的更糟糕。

这番表态是在评论美国金融博客零对冲（Zerohege）的一条推文，其中指出，美国劳工部将3月份的就业数据从23.6万下修为16.5万，这一举动让4月份的数据黯然失色。3月数据没有超预期，而是远逊于预期（预期为23万）。

此前，马斯克更是猛烈炮轰美联储的货币政策，他表示，美联储的数据有太多的滞后。温和的衰退已经来临。这不仅仅是煤矿里的金丝雀（硅谷银行）死了，最坚定的矿工之一（瑞士信贷）也死了，墓地很快就填满了！进一步加息将引发严重的经济衰退。

上周，美联储宣布加息25个基点，将美国利率提高至十六年以来的最高水平。

马斯克进一步表示，没有人比他更懂全球经济，因为他掌握了特斯拉、Starlink和推特等多个平台的实时全球经济数据。

（文章来源：券商中国）